ANTANA - Asset Allocation & Risk Management

Modulo progettato per supportare i processi relativi alle strategie e decisioni di investimento ovvero per la valutazione delle performance, dell'allocazione del Rischio di Portafoglio per le attività di Gestione Patrimoniale sia Individuale che Collettiva. Permette di analizzare uno o più portafogli aggregando e disaggregando i dati in modo parametrico secondo le specifiche esigenze del Gestore e/o del Risk Manager.
Le principali funzioni che lo caratterizzano sono:
a) la definizione di un composito da analizzare mediante l’aggregazione libera di uno o più portafogli anche divisi per tipologia di strumenti finanziari;
b) la rappresentazione grafica qualitativa dei compositi, raggruppando per differenti asset class, liberamente definibile da ciascun utente, anche utilizzando i Fields di Bloomberg;
c) il calcolo della Performance Contribution per un qualsiasi periodo, dei compositi in fase di analisi con ottenimento del dettaglio per ogni singolo titolo presente al suo interno delle componenti prezzo, cambio, interesse e fees sia per la posizione consolidata sia per l'operatività in essere;
d) il confronto del composito analizzato con un altro composito, con un benchmark o un portafoglio modello;
e) il calcolo di oltre 30 indicatori di Rischio relativamente ad un composito e dei singoli portafoglio che lo compongono (volatilità, beta, Sharp, Sortino, Modigliani, etc.);
f) il calcolo delle performance TWRR (per qualsiasi periodo di valutazione);
g) il prospetto delle bande di duration di un composito e simulazioni di What-If;
h) il calcolo delle greche di un composito, anche suddivise per sottostante e scadenza e simulazioni libere di What-If;
i) il calcolo degli indicatori degli assets di tipo obbligazionario di un composito e simulzioni libere di What-if;
l) il calcolo del VaR e del Component VaR attraverso la modalità di simulazione Storica con simulazioni libere di What-If e ricerca automatica dei pesi ottimali per un dato obiettivo;
m) il calcolo del VaR e del Component VaR attraverso la modalità di simulazione Parametrica con simulazioni libere di What-If e ricerca automatica dei pesi ottimali per un dato obiettivo.