ANTANA - Back-Office Derivati
Pubblicato da:
KLINE srl - Gruppo Almaviva
KLINE srl - Gruppo Almaviva
Il modulo supporta la trattazione degli strumenti derivati italiani ed esteri per le seguenti tipologie di prodotti:
- Futures su titoli di stato e relative opzioni
- Futures su indici di borsa e relative opzioni
- Stock futures e opzioni
Mantiene l'evidenza separata dei margini dovuti alla cassa di compensazione rispetto a quelli dei singoli rapporti con la clientela, ai quali possono essere applicati discrezionalmente moltiplicatori differenti sul margine sia per contratto sia per strumento e proprie commissioni/spese sulle operazioni.
Gestisce la possibilità di indicare per ogni cliente la garanzia attraverso il deposito di titoli con copertura percentuale del valore ovvero dell’intero portafoglio e la copertura attraverso il deposito dei titoli sottostanti alle operazioni effettuate.
Prevede la possibilità di una gestione completa di strumenti derivati futures e options in modalità OTC.
La contabilizzazione derivante dalla applicazione dei margini di variazione e garanzia è totalmente integrata con la sezione di piattaforma destinata al supporto amministrativo.
E' previsto il calcolo nativo dei margini, sia iniziali sia di variazione giornaliera, su portafogli con posizioni complesse in modo integrato, comprensiva di compensazione per gruppi e classi di appartenenza, attraverso i rispettivi algoritmi di calcolo:
a) TIMS
Algoritmo utilizzato per la gestione del margine dal mercato Italiano IDEM. Prevede anche l’acquisizione automatica dei file dei valori teorici giornalieri messi a disposizione dal Clearer.
b) PRISMA
Algoritmo utilizzato per la gestione del margine dal mercato EUREX. Prevede anche l’acquisizione automatica dei file dei valori teorici giornalieri messi a disposizione dal Clearer.
c) SPAN
Algoritmo utilizzato per la gestione del margine dal mercato CME, CBOT, CMX, NYMEX e tutti gli altri mercati mondiali che supportano questa metodologia.
Prevede anche l’acquisizione automatica dei file dei valori teorici giornalieri messi a disposizione dal Clearer.
- Futures su titoli di stato e relative opzioni
- Futures su indici di borsa e relative opzioni
- Stock futures e opzioni
Mantiene l'evidenza separata dei margini dovuti alla cassa di compensazione rispetto a quelli dei singoli rapporti con la clientela, ai quali possono essere applicati discrezionalmente moltiplicatori differenti sul margine sia per contratto sia per strumento e proprie commissioni/spese sulle operazioni.
Gestisce la possibilità di indicare per ogni cliente la garanzia attraverso il deposito di titoli con copertura percentuale del valore ovvero dell’intero portafoglio e la copertura attraverso il deposito dei titoli sottostanti alle operazioni effettuate.
Prevede la possibilità di una gestione completa di strumenti derivati futures e options in modalità OTC.
La contabilizzazione derivante dalla applicazione dei margini di variazione e garanzia è totalmente integrata con la sezione di piattaforma destinata al supporto amministrativo.
E' previsto il calcolo nativo dei margini, sia iniziali sia di variazione giornaliera, su portafogli con posizioni complesse in modo integrato, comprensiva di compensazione per gruppi e classi di appartenenza, attraverso i rispettivi algoritmi di calcolo:
a) TIMS
Algoritmo utilizzato per la gestione del margine dal mercato Italiano IDEM. Prevede anche l’acquisizione automatica dei file dei valori teorici giornalieri messi a disposizione dal Clearer.
b) PRISMA
Algoritmo utilizzato per la gestione del margine dal mercato EUREX. Prevede anche l’acquisizione automatica dei file dei valori teorici giornalieri messi a disposizione dal Clearer.
c) SPAN
Algoritmo utilizzato per la gestione del margine dal mercato CME, CBOT, CMX, NYMEX e tutti gli altri mercati mondiali che supportano questa metodologia.
Prevede anche l’acquisizione automatica dei file dei valori teorici giornalieri messi a disposizione dal Clearer.